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转载 面试部门是quant组，题目不是很难，但是涉及的东西挺多，供大家参考。
1. 两个股票，收益率相等，S1的波动率20%，S2的波动率30%，两股票相关系数50%，问如何分配一笔固定数目的本金到这两股，使得投资的风险最小。
2. 积分sec(x)从0到pi/6
3. 某容器中有一种细胞，在下一时刻，它可能分裂成1个，2个或者3个，每个状态都是0.25的概率，还有0.25的概率死亡即变成0.如此继续，问，这个容器中最后没有存活的细胞的概率是多大。（其实就是分支过程，只是想尽量按照原题目的意思翻译）
4. 股票S现在价格为10$,以60%的概率在一年后变成12$,有40%的概率在一年后变为8$.问：假设无风险利率为0，那么一个现在at the money的call option(underlying S)的理论价格是多少？
5.W(t)是标准布朗运动，对于怎样的整数n, W(t)^n是一个martingale. |
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发表于 2010-4-20 15:32
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