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标题: Morgan Stanley（北美）第一轮电话面试题目 [打印本页]

作者: ujmujm 时间: 2010-4-20 15:32
标题: Morgan Stanley（北美）第一轮电话面试题目
转载面试部门是quant组，题目不是很难，但是涉及的东西挺多，供大家参考。
1. 两个股票，收益率相等，S1的波动率20%，S2的波动率30%，两股票相关系数50%，问如何分配一笔固定数目的本金到这两股，使得投资的风险最小。
2. 积分sec(x)从0到pi/6
3. 某容器中有一种细胞，在下一时刻，它可能分裂成1个，2个或者3个，每个状态都是0.25的概率，还有0.25的概率死亡即变成0.如此继续，问，这个容器中最后没有存活的细胞的概率是多大。（其实就是分支过程，只是想尽量按照原题目的意思翻译）
4. 股票S现在价格为10$,以60%的概率在一年后变成12$,有40%的概率在一年后变为8$.问：假设无风险利率为0，那么一个现在at the money的call option(underlying S)的理论价格是多少？
5.W(t)是标准布朗运动，对于怎样的整数n, W(t)^n是一个martingale.

作者: Katherineamanda 时间: 2010-7-9 14:32
晕菜了

作者: gracejobhunting 时间: 2010-8-17 01:03
thanks for sharing

作者: zps_ca 时间: 2010-8-24 09:36
thanks

作者: janskimy 时间: 2010-8-27 21:18
不是很懂啊~！看来要好好学习啊~！

作者: znuel06030802 时间: 2010-8-27 22:45
.......这个。。。。。

作者: shelley010 时间: 2010-10-27 01:12
Good !!!

作者: lu_minary 时间: 2010-10-29 13:36
duozielouzhu

作者: sealsuby 时间: 2010-10-30 22:24
thank you for sharing

作者: shmilyss 时间: 2010-11-11 12:23
细胞那个怎么做？

作者: zhyqwxt 时间: 2010-11-14 11:43
都不会啊。。。。。

作者: lisha-zhang 时间: 2010-11-14 16:21
电面的题目啊？？？晕~~~

作者: rike1986 时间: 2010-11-17 06:30
thx 4 sharing

作者: msr4407 时间: 2011-1-3 06:22
xiexie 看来面quant很恐怖啊，很有用的分享!zan!

作者: kcsj214 时间: 2011-1-6 16:25
THX !

作者: lipschitz 时间: 2011-1-17 21:07
请问 “它可能分裂成1个”是什么意思？？

就是原来是一个，分裂后还是一个，还是分裂后就变成两个了。

分裂成2个就是说，分裂后就有3个了？

作者: liuda0906 时间: 2011-1-18 03:27

第一题，两只股票权重w1, w2, w1+w2=1。写出 2*2协方差矩阵Omega，投资风险 W*Omega*W‘ ，W是1*2的矩阵（w1，w2），用拉格朗日算子求最小值。
第二题，本科积分题……
第三题，迭代
p = 1/4+1/4*p+1/4*p^2 + 1/4*p^3. p=根号2-1
第四题， risk neutral， p应该用50%，求payoff折现，因为利率0，所以就是payoff，C=0.5*（12-10）+0.5*0=1
第五题，0 和 1，学过shreve那本书，无须解释，没学过，也讲不明白……

作者: hawking139 时间: 2011-2-11 14:27
楼上是高手啊

作者: kishichan 时间: 2011-2-28 03:06
晕

作者: piercejiang 时间: 2011-3-5 19:36
学的都忘光了。

作者: beandodo 时间: 2011-5-30 22:50
面试的时候，如果每道题都回答 ‘sorry, i have no idea...’ 那也蛮尴尬的吧？
如果上面的题目是我的面试，那我也只有那么回答了 ‘sorry, i haven't got anything in my mind.’

作者: Glenarvan 时间: 2011-9-6 19:28
谢谢楼主分享

作者: rui1029 时间: 2011-9-7 14:57
thx for sharing

作者: memehae 时间: 2011-9-9 03:48
真的歇菜了。。。。白学了= =

作者: 7323940 时间: 2011-9-11 14:45
thanks

作者: hwan1231 时间: 2011-10-1 01:58
thanks for sharing

作者: windsgod 时间: 2011-10-3 11:44
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

作者: joeyan0507 时间: 2011-10-3 20:34
thanks for sharing

作者: xiaoheitu1864 时间: 2012-11-14 09:41
谢谢！！！

作者: gnini515 时间: 2013-1-10 23:14
thanks for sharing!

作者: gnini515 时间: 2013-1-10 23:41
对，顶楼主。第一题解为20%风险入七分之六，30%风险的投入1/7

作者: 暗调子 时间: 2013-2-4 14:57

要是这样的面试电话都紧张死了吧~

作者: ☆小虫☆ 时间: 2013-2-9 23:35
怎么是frm的东西呢？

作者: csjyaya 时间: 2013-11-25 21:31
我晕，，，，原来quant都这么搞的啊。。。。

作者: Paravisini 时间: 2014-10-14 16:28
thanks

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